下記の検定から次の事が判った。

為替価格、国債利回りの前日比の変化量は長期的には正規分布に従わない。但し、２年以下の短期で分布をとった場合、正規分布に従う事がある。
為替価格では半年間のデータのうち52％、１年間のデータのうち23%、２年間のデータのうち4%が正規分布に従う事が判った。
国債利回りでは半年間のデータのうち60％、１年間のデータのうち51%、２年間のデータのうち25%が正規分布に従う事が判った。

正規分布に従わない事は判ったが、その詳細は不明である。
実際の変動量のヒストグラムと、変動量と同じ平均/分散をもつ正規分布のグラフを重ね合わせてその様子を観察する必要がある。
株価のデータで一つサンプルをとり、ヒストグラムを比較した結果正規分布よりも中央が尖り、麓がなだらかなグラフが得られた。
同一の平均/分散で中央値がより尖っている、となれば正規分布よりも平均への値の集中が大きい分安定した統計量と見なす事ができる。
しかし、正規分布と比べ麓がなだらかである分、「稀に起る大きな変化」が過小評価される恐れがあるのではないかと考える。要検証。
とまれ、ヒストグラムと正規分布の重ね合わせを行い、検証を行う必要がある。


投資戦略を決定する際に、収益目標と許容損失を設定し、許容損失を超える損害が発生する確率を決定する必要がある。




> source("/Users/jiro/Development/MarketAnalyzer/RScripts/NormalityTest.r")
[1] "為替"
[1] "# 約 0.498630136986301 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 182日分のデータに対し: 128 / 246 = 0.520325203252033"
[1] "# 約 1 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 365日分のデータに対し: 57 / 246 = 0.231707317073171"
[1] "# 約 2 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 730日分のデータに対し: 11 / 228 = 0.0482456140350877"
[1] "# 約 3 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 1095日分のデータに対し: 0 / 204 = 0"
[1] "# 約 4 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 1460日分のデータに対し: 0 / 180 = 0"
[1] "# 約 5 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 1825日分のデータに対し: 0 / 156 = 0"
[1] "# 約 6 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 2190日分のデータに対し: 0 / 132 = 0"
[1] "# 約 7 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 2555日分のデータに対し: 0 / 108 = 0"
[1] "# 約 8 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 2920日分のデータに対し: 0 / 84 = 0"
[1] "# 約 9 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 3285日分のデータに対し: 0 / 60 = 0"
[1] "# 約 10 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 3650日分のデータに対し: 0 / 36 = 0"
[1] "# 約 11 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 4015日分のデータに対し: 0 / 12 = 0"
[1] "# 約 12 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 4380日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 13 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 4745日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 14 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 5110日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 15 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 5475日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "国債"
[1] "# 約 0.498630136986301 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 182日分のデータに対し: 128 / 211 = 0.606635071090047"
[1] "# 約 1 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 365日分のデータに対し: 100 / 196 = 0.510204081632653"
[1] "# 約 2 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 730日分のデータに対し: 43 / 166 = 0.259036144578313"
[1] "# 約 3 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 1095日分のデータに対し: 19 / 137 = 0.138686131386861"
[1] "# 約 4 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 1460日分のデータに対し: 8 / 109 = 0.073394495412844"
[1] "# 約 5 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 1825日分のデータに対し: 2 / 81 = 0.0246913580246914"
[1] "# 約 6 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 2190日分のデータに対し: 0 / 53 = 0"
[1] "# 約 7 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 2555日分のデータに対し: 0 / 26 = 0"
[1] "# 約 8 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 2920日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 9 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 3285日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 10 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 3650日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 11 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 4015日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 12 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 4380日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 13 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 4745日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 14 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 5110日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"
[1] "# 約 15 年"
[1] "shapiro-wilk検定結果: 5475日分のデータに対し: 0 / 0 = NaN"